Solução

Acesse em Relatórios»Relatórios Personalizados e na tela clique no ícone  para criar os grupos e na próxima tela atribua um nome para o grupo de favoritos para o qual deseja direcionar os relatórios personalizados:

Após criar os grupos, no campo Favoritos selecione a opção -Todos-  e clique com o botão direito do mouse sobre o relatório que deseja direcionar para o grupo favorito selecione Favoritos  e Adicionar :